Çetrefil bir soru

Diyelim ki, bir botun bir finansal araçtan elde ettiği Günlük Basit Dönüşler (Daily Simple Returns) şu fonksiyonu izlemiştir: R(n). Burada n terimi, yatırımın başladığı günden itibaren geçen işlem günü sayısıdır ve her türlü komisyon, spread ve swap gibi masraf R(n) fonksiyonunun içindedir.

Yine varsayalım ki, R(n) kazançlı bir seyir izlemiştir. Yani R(n) aritmetik büyüme sergilemiştir ve bu büyüme n terimi ile en azından doğrusal bir ilişki göstermiştir.

SORU: Aynı bot k>1 olmak üzere kaldıraçlı işlem yapmış olsaydı ve her seferinde her gün başında eldeki paranın tümünü her günkü işlemde kullanmış olsaydı, elde edilmiş olacak olan Günlük Bileşik Dönüşler (Daily Composite Returns) B(n) hangi koşulda; örneğin, hangi k değerleri için B(n) fonksiyonuna kıyasla daha kazançlı olurdu?

Başka bir ifadeyle; bazı koşullar altında, öyle bir N gününden sonra, yani n>N için R(n)>B(n) olabilir. Bir önceki satırda ima edilen koşulları saptayınız.

Bir yanıt yazın